経済/財務/会計
著:ジョン・C・ハル(John C. Hull)訳者:竹谷仁宏
刊行:2008年12月20日
ページ数:496
判型:A5上製
税込価格:5,985円
ISBN10:4894716496
ISBN13:9784894716
金融工学のバイブル「フィナンシャル・エンジニアリング」の著者による、本格的リスクマネジメント教本!
最も有名な利子率モデル「ハル・ホワイト・モデル」の開発者であり、デリバティブのバイブルとして多大な影響を与え続けている「フィナンシャル・エンジニアリング」の著者が、自ら教えるトロント大学MBAコース「Financial Risk Management
【練習問題と訳注のダウンロード】
練習問題のうちの「章末問題」(「宿題」は含みません)の解答と、訳者による本書訳注を以下にPDFファイルでご用意しております。ダウンロードのうえ、ご利用ください。
フィナンシャルリスクマネジメント章末問題解答(2009年6月4日更新).pdf
フィナンシャルリスクマネジメント訳注.pdf
【目次】
序文
第1章 イントロダクション
第2章 金融商品によるヘッジ
第3章 トレーダーのリスク管理法
第4章 金利リスク
第5章 ボラティリティ
第6章 相関とコピュラ
第7章 銀行規制とバーゼルII
第8章 VaR指標
第9章 市場リスクVaR:ヒストリカル法
第10章 市場リスクのVaR:モデル構築法
第11章 信用リスク:デフォルト確率の推定
第12章 信用リスクによる損失と信用VaR
第13章 信用デリバティブ
第14章 オペレーショナ・ルリスク
第15章 モデルリスクと流動性リスク
第16章 経済資本とRAROC
第17章 天候、エネルギーと保険デリバティブ
第18章 巨大損失から何を学ぶか
付録A 先渡しと先物契約の価格
付録B スワップの価値
付録C ヨーロピアン・オプションの価格付け
付録D アメリカン・オプションの価格付け
付録E 信用推移行列の操作
※1~17各章末に練習問題あり
【著者紹介】
ジョン・C・ハル(John C. Hull)
トロント大学ジョセフ・ロットマン経営大学院でデリバティブとリスクマネジメント担当のメープル・フィナンシャルグループ教授。ケンブリッジ大学で数学を専攻。ランカスター大学でオペレーションリサーチで修士号、クランフィールド大学(英国)から金融論でPh.D を取得。金融工学の分野で世界的な評価を受ける研究をおこなっており、著書のOptions, Futures, and Other Derivative
(著者Webサイト)http://www
《訳者紹介》
竹谷 仁宏(たけや まさひろ)
1947 年生まれ。1973 年東京大学経済大学院博士課程中退。住友金属工業入社、和歌山製鉄所勤務。経済企画庁内国調査課出向。鋼管輸出部ロンドン駐在。国際企画部、鋼管営業部長、米国住金社長などを経て2001 年住金退社。経営コンサルタント、慶応大学大学院経営管理研究科非常勤講師。著書『トータルリスクマネジメント』(ダイヤモンド社刊、2003 年)、編著『企業のリスクマネジメント』(慶応義塾大学出版会刊、2005 年)などがある。
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