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著：神楽岡 優昌、鈴木 重信
刊行：2001年 6月
ページ数：213
税込価格：3,150円
ISBN10：4894716755
ISBN13：9784894716759

これまでの金融工学の教科書は，数学的な厳密性を追求することに偏りがちでした。本書では、株式デリバティブの標準モデルであるBlack-Scholesモデルの基本をふまえ、確率金利モデルの標準モデルであるHeath-Jarrow-Morton モデル（HJMモデル）を中心に解説し、さらにその上で、理論モデルのコンピュータ・システムへの実装・実用化についても，追求できるように構成され、従来の欠点を補っています。HJMモデルの理論的な厳密性を保ちながら，サンプル・プログラムを使った演習を経験することで、確率金利モデル理論への理解をより確実なものにしている。CD-ROMに添付されているサンプルは、EXCELで作成されているので、一般のビジネス、金融の現場においても広く活用できるものとなっています。